میانگین متحرک

میانگین متحرک چیست؟

میانگین متحرک یک شاخص تحلیل تکنیکال است که میانگین قیمت یک دارایی را در یک بازه زمانی انتخاب شده (مانند ۲۰، ۵۰ یا ۲۰۰ شمع) ترسیم می‌کند و با بسته شدن هر شمع جدید به‌روزرسانی می‌شود. با فشرده‌سازی بسیاری از نقاط قیمت فردی به یک خط "هموار" واحد، نویز روزانه را کاهش می‌دهد و مشاهده جهت روند را آسان‌تر می‌کند—یکی از اولین مهارت‌هایی که معامله‌گران هنگام یادگیری نحوه خواندن نمودارهای کریپتو یاد می‌گیرند.

در عمل، معامله‌گران قیمت فعلی را با میانگین متحرک مقایسه می‌کنند، شیب خط را مشاهده می‌کنند و می‌بینند که چگونه میانگین‌های متحرک مختلف تعامل دارند تا نتیجه‌گیری کنند که آیا شتاب در حال تقویت، تضعیف یا در حال نوسان است.

MA کریپتو

در معاملات کریپتو، "MA" معمولاً به کاربرد میانگین‌های متحرک در بازارهای بسیار نوسانی اشاره دارد که در آن قیمت می‌تواند در عرض چند دقیقه یا ساعت به شدت نوسان کند. از آنجا که کریپتو ۲۴/۷ معامله می‌شود، میانگین‌های متحرک معمولاً بر روی بازه‌های زمانی تنظیم می‌شوند که با افق معامله‌گر مطابقت دارد—مانند یک MA با دوره ۲۰ بر روی نمودار یک ساعته برای ساختار کوتاه‌مدت، یا یک MA با دوره ۵۰ بر روی نمودار روزانه برای زمینه روند وسیع‌تر.

معامله‌گران اغلب یک MA را به عنوان یک خط مرجع دینامیک در نظر می‌گیرند: زمانی که قیمت بالای یک MA صعودی قرار دارد، می‌تواند نشان‌دهنده یک روند صعودی باشد؛ زمانی که قیمت زیر یک MA نزولی باقی می‌ماند، می‌تواند نشان‌دهنده یک روند نزولی باشد. MAها همچنین به طور مکرر با rsi و macd ترکیب می‌شوند تا سیگنال‌های روند و شتاب را بررسی کنند و به یک شاخص واحد تکیه نکنند.

EMA SMA

SMA (میانگین متحرک ساده) و EMA (میانگین متحرک نمایی) دو نوع رایج میانگین متحرک هستند. یک SMA به هر قیمت در بازه زمانی انتخاب شده وزن یکسانی می‌دهد، بنابراین به آرامی تغییر می‌کند و تمایل به هموارتر بودن دارد. یک EMA به قیمت‌های اخیر وزن بیشتری می‌دهد، بنابراین به اطلاعات جدید سریع‌تر واکنش نشان می‌دهد و می‌تواند تغییرات کوتاه‌مدت را نزدیک‌تر دنبال کند.

به عنوان مثال، اگر یک سکه ناگهان پس از تثبیت خارج شود، یک EMA کوتاه ممکن است زودتر از یک SMA کوتاه به سمت بالا برگردد، در حالی که SMA ممکن است عقب بماند اما نوسانات بیشتری را فیلتر کند. بسیاری از معامله‌گران از هر دو استفاده می‌کنند: یک EMA برای واکنش‌پذیری و یک SMA برای دیدی پایدارتر از روند، سپس تقاطع‌ها و فاصله بین آن‌ها را به عنوان یک معیار تقریبی از شتاب یا کاهش شتاب تفسیر می‌کنند.

میانگین متحرک ۲۰۰ روزه

میانگین متحرک ۲۰۰ روزه یک فیلتر روند بلندمدت است که به طور گسترده‌ای مورد توجه قرار می‌گیرد و معمولاً بر روی نمودار روزانه با استفاده از آخرین ۲۰۰ بسته روزانه ترسیم می‌شود.

از آنجا که به طور تقریبی "حافظه بازار" را در طول ماه‌ها نمایندگی می‌کند، معمولاً برای تفکیک فازهای صعودی گسترده از فازهای نزولی استفاده می‌شود: تجارت پایدار بالای یک MA ۲۰۰ روزه صعودی به طور کلی سازنده در نظر گرفته می‌شود، در حالی که تجارت پایدار زیر یک MA ۲۰۰ روزه نزولی به طور کلی ضعیف در نظر گرفته می‌شود.

معامله‌گران همچنین رفتار قیمت در اطراف این خط را به عنوان یک منطقه پتانسیل حمایت و مقاومت زیر نظر دارند—به این معنی که می‌تواند مانند یک ناحیه عمل کند که خریداران یا فروشندگان به طور مکرر به آن پاسخ می‌دهند. به طور مهم، MA ۲۰۰ روزه یک سطح جادویی نیست؛ این یک میانگین تأخیری است، بنابراین روند را پس از توسعه آن تأیید می‌کند و می‌تواند در شرایط نوسانی و محدود کمتر مفید باشد.

چرا میانگین متحرک مهم است

میانگین‌های متحرک مهم هستند زیرا عمل قیمت نامنظم را به یک چارچوب روند واضح‌تر تبدیل می‌کنند که می‌توان به طور مداوم در سراسر سکه‌ها، بازه‌های زمانی و استراتژی‌ها اعمال کرد.

آن‌ها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا از واکنش بیش از حد به شمع‌های منفرد اجتناب کنند، تعیین کنند که آیا باید به فکر "پیروی از روند" یا "بازگشت به میانگین" باشند و قوانین تکراری ایجاد کنند (برای مثال، فقط زمانی که قیمت بالای یک MA با بازه زمانی بالاتر است، وارد معاملات بلند شوند).

آن‌ها همچنین یک نقطه مرجع مشترک فراهم می‌کنند: زمانی که بسیاری از شرکت‌کنندگان بازار به MAهای مشابه توجه می‌کنند، واکنش‌ها در اطراف آن‌ها می‌تواند خود تقویت‌کننده شود، به‌ویژه در نزدیکی سطوح عمده‌ای مانند میانگین متحرک ۲۰۰ روزه.

هنگامی که در کنار ابزارهایی مانند rsi، macd و حمایت و مقاومت استفاده می‌شود، یک میانگین متحرک به یک بلوک ساختاری اصلی برای توسعه یک رویکرد ساختارمند به خواندن ساختار بازار تبدیل می‌شود—بخشی اساسی از یادگیری نحوه خواندن نمودارهای کریپتو.