Crypto
R Multiple
Definition
Một R-multiple đo lường lợi nhuận hoặc thua lỗ của một giao dịch dưới dạng bội số của rủi ro ban đầu (1R) được xác định bởi điểm vào và điểm dừng lỗ của bạn.
R-multiple là gì?
R-multiple (thường được viết là “R”) là một chỉ số giao dịch thể hiện kết quả của một giao dịch—lợi nhuận hoặc thua lỗ—tính bằng đơn vị số tiền mà bạn đã mạo hiểm ban đầu. Nói cách khác, 1R là mức rủi ro đã được xác định trước của bạn trong giao dịch, thường được thiết lập bởi khoảng cách giữa giá vào lệnh và lệnh dừng lỗ của bạn, nhân với kích thước vị thế của bạn.
Nếu bạn thua đúng số tiền mà bạn dự định mạo hiểm, kết quả đó là -1R; nếu bạn kiếm được gấp đôi số tiền bạn đã mạo hiểm, kết quả đó là +2R.
Bởi vì nó chuẩn hóa kết quả thành “đơn vị rủi ro,” R-multiple là một khái niệm cốt lõi trong quản lý rủi ro giao dịch tiền điện tử, giúp các nhà giao dịch so sánh hiệu suất giữa các đồng coin khác nhau, khung thời gian và chiến lược mà không bị phân tâm bởi số tiền thô.Giao dịch R multipleTrong giao dịch R multiple, bạn quyết định rủi ro của mình trước, sau đó đo lường mọi thứ khác liên quan đến nó.
Một quy trình làm việc đơn giản trông như thế này: (1) chọn một điểm vào lệnh, (2) xác định điểm không hợp lệ và đặt lệnh dừng lỗ, (3) tính toán 1R từ khoảng cách vào lệnh đến dừng lỗ, (4) thiết lập kích thước vị thế sao cho một khoản lỗ -1R bằng với rủi ro tài khoản mà bạn đã chọn (ví dụ, một tỷ lệ phần trăm cố định), và (5) quản lý các điểm thoát trong khi theo dõi kết quả cuối cùng theo R.
Cách tiếp cận này làm cho các giao dịch có thể so sánh được: một chiến thắng +1.5R trên một đồng altcoin vốn hóa nhỏ và một chiến thắng +1.5R trên BTC đại diện cho cùng một kết quả điều chỉnh theo rủi ro, ngay cả khi giá di chuyển và số tiền danh nghĩa khác nhau.1R 2R 3RCác nhãn 1R, 2R và 3R mô tả số lượng “đơn vị rủi ro” mà bạn đã kiếm được hoặc mất so với rủi ro ban đầu của bạn.
Nếu điểm vào lệnh của bạn là 100 đô la và điểm dừng là 95 đô la, thì rủi ro mỗi đơn vị của bạn là 5 đô la; nếu bạn thoát ở mức 105 đô la, bạn đã kiếm được 5 đô la mỗi đơn vị, tức là +1R. Thoát ở mức 110 đô la và bạn đã kiếm được 10 đô la mỗi đơn vị, tức là +2R; thoát ở mức 115 đô la và đó là +3R. Các khoản lỗ hoạt động theo cách tương tự: một điểm dừng ở mức 95 đô la là -1R, trong khi thoát sớm ở mức 97.50 đô la là -0.5R.
Cách diễn đạt này kết nối trực tiếp với tỷ lệ rủi ro - phần thưởng: một thiết lập nhắm đến +3R đang hướng tới việc kiếm được gấp ba lần số tiền mà nó mạo hiểm, bất kể sự biến động của tài sản hay kích thước danh nghĩa của giao dịch.
Tại sao r-multiple quan trọng
R-multiple quan trọng vì nó buộc sự nhất quán: bạn xác định rủi ro ngay từ đầu, điều chỉnh kích thước giao dịch cho phù hợp, và sau đó đánh giá kết quả theo cách có thể so sánh được trên toàn bộ lịch sử của bạn. Điều đó làm cho việc chẩn đoán xem một chiến lược có hiệu quả hay không (ví dụ, liệu các chiến thắng có xu hướng đủ lớn để bù đắp cho những khoản lỗ -1R không) và liệu việc thực hiện có kỷ luật hay không (các khoản lỗ thường xuyên tồi tệ hơn -1R có thể báo hiệu sự trượt giá, thoát không tốt, hoặc bỏ qua các điểm dừng). Nó cũng giảm thiểu “ảo tưởng tiền bạc”—một khoản lỗ 200 đô la có thể cảm thấy nhỏ hoặc lớn tùy thuộc vào kích thước tài khoản, nhưng -1R luôn có nghĩa là bạn đã mất đúng số tiền mà bạn đã lên kế hoạch. Nếu được sử dụng tốt, R-multiple kết nối kích thước vị thế, điểm thoát và tỷ lệ rủi ro - phần thưởng thành một bảng điểm duy nhất, đó là lý do tại sao chúng là công cụ cơ bản trong quản lý rủi ro giao dịch tiền điện tử rộng hơn.
Frequently Asked Questions
R-multiple trong giao dịch là gì?
R-multiple là lợi nhuận hoặc thua lỗ của một giao dịch chia cho rủi ro ban đầu (1R). Nó cho bạn biết bạn đã kiếm được hoặc mất bao nhiêu lần rủi ro đã lên kế hoạch của mình, chẳng hạn như +2R hoặc -1R.
Bạn tính 1R như thế nào?
1R là khoảng cách giữa giá vào lệnh của bạn và lệnh dừng lỗ, nhân với kích thước vị thế của bạn. Theo từng đơn vị, nó đơn giản là giá vào trừ đi dừng (đối với lệnh mua) hoặc dừng trừ đi giá vào (đối với lệnh bán).
R-multiple có giống với tỷ lệ rủi ro/đền bù không?
Chúng có liên quan nhưng không giống nhau. Tỷ lệ rủi ro/đền bù mô tả lợi nhuận dự kiến của một thiết lập (phần thưởng tiềm năng so với rủi ro), trong khi R-multiple là kết quả thực tế sau khi bạn thoát khỏi giao dịch.
-1R có nghĩa là gì?
-1R có nghĩa là bạn đã mất đúng số tiền mà bạn đã xác định là rủi ro ban đầu cho giao dịch đó. Trong thực tế, nó thường tương ứng với việc bị dừng lỗ ở mức dừng đã lên kế hoạch.
Tại sao các nhà giao dịch theo dõi kết quả theo R thay vì đô la?
R chuẩn hóa hiệu suất để các giao dịch có thể so sánh giữa các tài sản và kích thước khác nhau. Nó cũng củng cố việc chấp nhận rủi ro có kỷ luật bằng cách liên kết kết quả trở lại với rủi ro và kích thước vị thế đã được xác định trước.
