ارز دیجیتال
اندازه موقعیت
تعریف
اندازه موقعیت در کریپتو مقدار سکه یا قراردادی است که شما معامله میکنید تا حداکثر ضرر شما در محدوده ریسک از پیش تعیین شده باقی بماند.
اندازه موقعیت در ارزهای دیجیتال چیست؟
اندازه موقعیت در ارزهای دیجیتال به معنای انتخاب اندازه یک معامله ارز دیجیتال است—چند سکه، توکن یا واحد قرارداد باید خرید یا فروش شود—به طوری که اگر حد ضرر شما فعال شود، ضرر با یک مقدار برنامهریزی شده (معمولاً درصدی کوچک از حساب شما) مطابقت داشته باشد. این یک بلوک ساختاری اصلی در مدیریت ریسک معاملات ارز دیجیتال است زیرا "من این تنظیم را دوست دارم" را به یک شرط کنترلشده با یک نتیجه بدترین حالت شناخته شده تبدیل میکند.
به عبارت دیگر، اندازه موقعیت همانند اعتقاد نیست؛ بلکه ترجمه محدودیت ریسک، قیمت ورود و فاصله توقف شما به یک مقدار خاص معامله است.
اندازهگیری موقعیت
اندازهگیری موقعیت روشی است که شما برای محاسبه آن مقدار به طور مداوم استفاده میکنید. یک رویکرد رایج با "ریسک ثابت در هر معامله" (به عنوان مثال، ۱٪ از حساب شما) شروع میشود، سپس آن را بر فاصله بین ورود و حد ضرر شما تقسیم میکند تا تعداد واحدهایی که میتوانید معامله کنید را پیدا کند. اگر شما ۱۰۰ دلار ریسک کنید و حد ضرر شما ۲ دلار از ورود فاصله داشته باشد، میتوانید ۵۰ واحد (۱۰۰ دلار ÷ ۲ دلار) بگیرید.
این اندازه موقعیت شما را به ساختار بازار (جایی که نقطه باطل شما است) مرتبط میکند، نه به احساسات. همچنین ارزیابی عملکرد را با استفاده از یک ضریب r آسانتر میکند، زیرا نتیجه هر معامله میتواند با همان ریسک پایه مقایسه شود.
اندازه معامله
اندازه معامله، مواجهه نظری موقعیت شما است—که معمولاً به دلار (به عنوان مثال، یک موقعیت ۵۰۰۰ دلاری BTC ) یا به واحدها (به عنوان مثال، ۰.۰۵ BTC) بیان میشود. در معاملات نقدی، اندازه معامله معمولاً برابر با سرمایهای است که شما به کار میگیرید. در معاملات مشتقه، اندازه معامله میتواند بسیار بزرگتر از حاشیهای باشد که شما قرار میدهید به دلیل اهرم، که به همین دلیل معاملهگران میتوانند در حاشیه "کوچک" احساس کنند اما در مواجهه "بزرگ" باشند.
نکته کلیدی این است که اندازه معامله شما باید نتیجهای از برنامه ریسک شما باشد، نه برعکس: ابتدا حداکثر ضرر را تعیین کنید، حد ضرر را جایی قرار دهید که ایده اشتباه است، سپس اندازهای را محاسبه کنید که آن ضرر را قابل قبول نگه دارد. اینجا نیز نسبت ریسک به پاداش معنا پیدا میکند—پاداش بالقوه شما تنها پس از اینکه ضرر شما با اندازهگیری و یک حد ضرر محدود شده است، اهمیت دارد.
چرا اندازه موقعیت در ارزهای دیجیتال مهم است
اندازه موقعیت در ارزهای دیجیتال مهم است زیرا یکی از معدود متغیرهایی است که شما به طور کامل در بازاری که میتواند به سرعت و به طور غیرقابل پیشبینی حرکت کند، کنترل میکنید. اندازهگیری خوب به شما کمک میکند تا از دورههای باخت جان سالم به در ببرید، از کاهشهای فاجعهبار جلوگیری کنید و در میان سکههای مختلف با پروفایلهای مختلف نوسان پایدار بمانید.
همچنین از یک تله رایج جلوگیری میکند: افزایش اندازه برای "جبران" ضررها، که میتواند واریانس عادی را به آسیبهای پایاندهنده حساب تبدیل کند—بهویژه زمانی که اهرم حرکات کوچک قیمت را تقویت میکند.
در طول بسیاری از معاملات، اندازهگیری منظم نتایج شما را آسانتر برای اندازهگیری، مقایسه و بهبود میکند (به عنوان مثال، پیگیری میانگین ضریب r در هر تنظیم)، و استراتژی شما را با اصول مدیریت ریسک معاملات ارز دیجیتال مانند حفظ سرمایه و تصمیمگیری تکراری همسو نگه میدارد.
پرسشهای متداول
اندازه موقعیت در تجارت ارزهای دیجیتال چیست؟
اندازه موقعیت به مقدار سکه یا قراردادی که شما معامله میکنید اشاره دارد به گونهای که حداکثر ضرر شما به یک مقدار از پیش تعیین شده محدود شود اگر حد ضرر شما فعال شود. این مقدار از اندازه حساب شما، ریسک هر معامله، قیمت ورود و فاصله توقف محاسبه میشود. هدف، ریسک ثابت است، نه حداکثر قرار گرفتن در معرض.
چگونه اندازه موقعیت را در ارزهای دیجیتال محاسبه میکنید؟
ابتدا مقدار ریسک خود را انتخاب کنید (به عنوان مثال، ۱٪ از حساب شما). سپس فاصله بین ورود و حد ضرر را اندازهگیری کنید و مقدار ریسک را بر آن فاصله تقسیم کنید تا تعداد واحدهایی که باید معامله کنید را به دست آورید. این کار ضرر را در نزدیکی هدف شما نگه میدارد اگر حد ضرر فعال شود.
آیا اندازه موقعیت همان اندازه معامله است؟
آنها مرتبط هستند اما یکسان نیستند. اندازه موقعیت معمولاً به مقدار دارایی یا قراردادهایی که شما در اختیار دارید اشاره دارد، در حالی که اندازه معامله اغلب به قرار گرفتن در معرض دلار اسمی آن موقعیت اشاره دارد. در مشتقات با اهرم، اندازه معامله میتواند بسیار بزرگتر از حاشیه ارائه شده باشد.
اهرم چگونه بر اندازه موقعیت در ارزهای دیجیتال تأثیر میگذارد؟
اهرم قرار گرفتن در معرض بازار شما را بدون نیاز به ارزش اسمی کامل به عنوان حاشیه افزایش میدهد. این بدان معناست که یک حرکت کوچک قیمت میتواند سود یا ضرر بزرگی نسبت به حساب شما ایجاد کند. اندازهگیری صحیح موقعیت باید بر اساس قرار گرفتن در معرض کامل و ریسک حد ضرر باشد، نه فقط مقدار حاشیه.
چرا اندازهگیری موقعیت برای نسبت ریسک به پاداش مهم است؟
نسبت ریسک به پاداش توصیف میکند که شما چقدر قصد دارید نسبت به آنچه که آمادهاید از دست بدهید، سود کنید، اما این تنها در صورتی کار میکند که "ریسک" کنترل شده باشد. اندازهگیری موقعیت این ریسک را با پیوند دادن مقدار معامله به حد ضرر و محدودیت ریسک شما ثابت میکند. بدون اندازهگیری، همان تنظیم میتواند از یک معامله به معامله دیگر ضررهای بسیار متفاوتی داشته باشد.
