رباتهای گرید در مقابل رباتهای DCA: انتخاب موتور سود مناسب
رباتهای گرید در مقابل رباتهای DCA یک انتخاب بین دو شغل متفاوت است: برداشت چرخش در یک محدوده در مقابل ساختن یک موقعیت با یک پایه هزینه متوسط. "بهتر" بودن ربات معاملاتی به این بستگی دارد که موتور سود آن با رژیم بازار که در آن هستید و ساختار هزینه و سودی که میتوانید با آن زندگی کنید، مطابقت داشته باشد.
نکات کلیدی
- یک ربات گرید چندین سفارش خرید و فروش را در یک محدوده قیمتی تعریف شده قرار میدهد تا نوسانات تکراری را به پول تبدیل کند، که این باعث میشود به هزینهها بسیار حساس باشد زیرا اغلب معامله میکند.
- یک ربات DCA به طور خودکار میانگین هزینه دلاری را با خرید مقادیر ثابت در یک برنامه یا در زمان افتها انجام میدهد، که ریسک زمان ورود را کاهش میدهد اما میتواند موجودی بزرگی را در صورت عدم محدودیت اندازه انباشته کند.
- طراحی سودآوری یک آزمون شخصیت پنهان است: رباتهای گرید بسیاری از پیروزیهای کوچک را در هر سفارش پر شده شناسایی میکنند، در حالی که رباتهای DCA معمولاً به دنبال یک سودآوری برای کل موقعیت هستند.
- آزمونهای تصمیمگیری واضح میکرواقتصادی و مسیر P&L هستند: آیا فاصله گرید میتواند هزینهها را در محل شما شکست دهد و آیا میخواهید رویدادهای P&L واقعی مکرر داشته باشید یا یک خروجی در سطح موقعیت؟
چگونه رباتهای گرید و DCA متفاوت هستند
تمایز اصلی در رباتهای گرید در مقابل رباتهای DCA این است که آنها برای چه چیزی بهینهسازی میشوند. یک ربات گرید برای تبدیل نوسان به P&L واقعی با خرید مکرر در قیمتهای پایینتر و فروش در قیمتهای بالاتر در یک محدوده تعریف شده ساخته شده است. یک ربات DCA برای تبدیل زمان یا کاهشها به یک ورود متوسط بهتر با تقسیم یک موقعیت مورد نظر به چندین ورود کوچکتر ساخته شده است.
این تفاوت بلافاصله در آنچه کاربر "بلند" است، نشان داده میشود. با یک ربات گرید، کاربر به طور مؤثر در نوسان و بازگشت به میانگین در یک باند بلند است. اگر قیمت نوسان کند، ربات به تکمیل چرخههای خرید و فروش ادامه میدهد. اگر قیمت به شدت روند داشته باشد، ربات دیگر مانند یک برداشتکننده مرتب عمل نمیکند و شروع به رفتار مانند یک مشکل مدیریت موجودی میکند. با یک ربات استراتژی DCA، کاربر در طول افق طولانیتر به تئوری دارایی بلند است.
کار ربات اجرای انضباط است، نه درآمد معاملاتی کوتاهمدت.یک نمای کنار هم کمک میکند زیرا بیشتر سردرگمی ناشی از رفتار آنها به عنوان اتوماسیون قابل تعویض است.
1. هدف اصلی: ربات گرید به دنبال سود معاملاتی از نوسانات تکراری است. ربات DCA به دنبال انباشت و ورود نرمتر است. 2. افق زمانی: گرید معمولاً کوتاه تا میانمدت است زیرا محدوده یک تئوری معاملاتی است. DCA معمولاً ماهها تا سالها است زیرا تئوری دارایی است. 3. وابستگی به بازار: گرید نیاز به حرکت قیمت به جلو و عقب در یک محدوده دارد.
DCA میتواند در هر رژیمی به اجرای خود ادامه دهد، اما نتیجه هنوز به این بستگی دارد که آیا دارایی در نهایت بهبود مییابد یا خیر. 4. رفتار سودآوری: گرید به ازای هر سفارش پر شده گرید سود را شناسایی میکند. DCA معمولاً از یک سودآوری برای کل موقعیت استفاده میکند.
هر دو زیر مجموعهای از معاملات خودکار کریپتو هستند، اما مشکلات متفاوتی را حل میکنند. رفتار آنها به عنوان "دو راه برای کسب درآمد غیرفعال" باعث میشود که معاملهگران در یک گرید تنگ هزینهها را اهدا کنند یا بدون یک بودجه موجودی تعریف شده به میانگین پایین بروند.
مکانیسمهای پشت هر استراتژی
جریان کار یک ربات گرید مکانیکی و مبتنی بر سطح قیمت است. کاربر یک حد بالا و پایین تعریف میکند، سپس ربات آن محدوده را به سطوح تقسیم میکند و چندین
سفارش محدود قرار میدهد. وقتی قیمت به سطوح پایینتر میرسد، سفارشات خرید پر میشوند. وقتی قیمت به سطوح بالاتر میرسد، سفارشات فروش پر میشوند. ربات به جایگزینی سفارشات ادامه میدهد تا گرید را حفظ کند و به دنبال ثبت بسیاری از سفرهای کوچک به عنوان نوسانات قیمت است.جزئیات مکانیکی کلیدی این است که لبه از کجا باید بیاید.
Nadcab یک سود "چرخه" گرید را به عنوان فاصله گرید منهای هزینهها قاب میکند و نشان میدهد که هزینهها برای گریدها مهمتر هستند زیرا تعداد معاملات بالا است. این کل بازی است: اگر فاصله نسبت به هزینهها و اسپرد معمولی خیلی تنگ باشد، ربات میتواند "مشغول" باشد و هنوز به هیچ جا نرود.
جریان کار یک ربات DCA ساخت موجودی است. این به طور خودکار میانگین هزینه دلاری را با خرید مقادیر ثابت در فواصل منظم انجام میدهد، که نوسانات را هموار میکند و تأثیر نوسانات قیمت کوتاهمدت را در طول زمان کاهش میدهد. Finestel رباتهای DCA را به سه سبک رایج محرک تقسیم میکند: مبتنی بر زمان (خریدها در یک برنامه)، مبتنی بر قیمت (خریدها در افتها یا سطوح) و ترکیبی (زمان به علاوه قیمت).
در کریپتو، بسیاری از رباتهای DCA همچنین مانند سیستمهای "سفارش ایمنی" عمل میکنند و اندازه را زمانی که قیمت بر خلاف موقعیت حرکت میکند، اضافه میکنند تا ورود متوسط را بهبود بخشند.
سودآوری جایی است که دو استراتژی در یک دفتر P&L احساس متفاوتی دارند. Gainium یک خط تمیز میکشد: رباتهای DCA معمولاً به دنبال یک هدف سودآوری برای کل موقعیت هستند، در حالی که رباتهای گرید به ازای هر معامله به محض پر شدن هر سفارش گرید سود میگیرند. این همه چیز را از اینکه چقدر P&L واقعی به حساب میرسد تا اینکه چقدر نظارت بر معاملهگر احساس میکند که مجبور به انجام آن است، تغییر میدهد.
هر دو در نهایت یک
ربات معاملاتی هستند. تفاوت این است که آیا ربات تعداد زیادی معامله کوچک کامل تولید میکند (گرید) یا یک موقعیت واحد با یک ورود ترکیبی تولید میکند (DCA).شرایط بازار که هر ربات در آن درخشان است
بازارهای محدود به محدوده، زمین بازی ربات گرید هستند زیرا استراتژی نیاز به حرکت تکراری به جلو و عقب بین حمایت و مقاومت دارد. Gainium و Nadcab هر دو گریدها را به عنوان قویترین در شرایط جانبی که قیمت در یک باند نوسان میکند، قرار میدهند. وقتی این شرایط برقرار باشد، ربات میتواند به تکمیل چرخهها ادامه دهد بدون اینکه نیاز به یک پیشبینی جهتدار داشته باشد.
DCA به طور آزادانهتری در منابع قاب میشود و این نکته مهم است. Alwin استدلال میکند که رباتهای DCA میتوانند در هر روندی اجرا شوند زیرا آنها به طور مداوم بدون توجه به شرایط عمل میکنند. Gainium و Nadcab بیشتر بر این باورند که DCA برای انباشت در طول روندهای نزولی ایدهآل است، جایی که گسترش ورودیها به جلوگیری از خرید زودهنگام کمک میکند و ورود متوسط را بهبود میبخشد در حالی که قیمت کاهش مییابد.
هر دو میتوانند در لایه اجرایی درست باشند، اما در لایه نتیجه یکسان نیستند. یک ربات DCA به طور طراحی شده در طول یک روند نزولی به خرید ادامه میدهد. اینکه آیا این یک معامله خوب میشود به
اندازهگیری موقعیت، حداکثر اندازه موقعیت و اینکه آیا بازار در نهایت به میانگین بازمیگردد یا روند صعودی را از سر میگیرد، بستگی دارد.Nadcab ایدههای شاخصی را که معاملهگران برای بررسی رژیم و پیکربندی استفاده میکنند، فهرست میکند: باندهای بولینگر (گسترش و انقباض نوسان)، RSI (افراطهای مومنتوم)، ADX (قدرت روند) و ATR (نوسان). اینها قاعدههای تجربی هستند، نه تضمینها، اما به وضوح به نیازهای استراتژیها متصل میشوند.
یک گرید به اندازه کافی نوسان میخواهد تا پر شدنها را تحریک کند و به اندازه کافی بازگشت به میانگین میخواهد تا از گیر کردن در یک طرف جلوگیری کند. یک ربات استراتژی DCA به یک برنامه برای اینکه چگونه رفتار میکند زمانی که مومنتوم برای مدت طولانی در یک سمت باقی میماند، نیاز دارد.
قاب بندی رژیم که پابرجا میماند "گرید = جانبی، DCA = روند نزولی" نیست. این است که "گرید = برداشت از محدوده، DCA = ساخت پایه هزینه". بازارهای جانبی به سادگی بهترین مکان برای کارکرد برداشت از محدوده هستند و روندهای نزولی جایی هستند که ساخت پایه هزینه از نظر روانی مفیدترین است.
ریسک، هزینهها و تعادلهای مدیریتی
هزینهها ریسک اولویت اول برای گریدها هستند زیرا لبه استراتژی در هر معامله نازک است و تعداد معاملات بالا است. قاب بندی چرخه گرید Nadcab ریاضیات را صریح میکند: سود مورد انتظار در هر چرخه برابر است با فاصله گرید منهای هزینهها. اگر فاصله کوچک باشد، هزینهها میتوانند کل لبه را بخورند. به همین دلیل پیکربندی گرید کمتر به دنبال پیدا کردن تعداد ایدهآل سطوح و بیشتر به دنبال اطمینان از این است که هر پر شدن فضای کافی برای پوشش هزینهها داشته باشد.
ریسک روند مشکل دوم برای گریدها است. یک ربات گرید فرض میکند که قیمت به سطوح بازمیگردد. وقتی قیمت شکسته میشود و روند میگیرد، یک طرف گرید میتواند پر شدن را متوقف کند در حالی که طرف دیگر موجودی را انباشته میکند. این حالت شکست پشت این تصور غلط است که "رباتهای گرید سود خودکار هستند." آنها نوسان را در یک محدوده به پول تبدیل میکنند. آنها به طور جادویی یک بازار یکطرفه را به پول تبدیل نمیکنند.
ریسک اصلی DCA نه فرکانس معامله است. این میانگینگیری کنترلنشده است. گسترش ورودیها ریسک زمان را کاهش میدهد و نوسانات را هموار میکند، اما ربات میتواند به یک موقعیت زیانده ادامه دهد اگر دارایی به روند نزولی ادامه دهد. راهنمای پیکربندی Finestel در این مورد صریح است: اندازهگیری موقعیت و تخصیص ریسک را تعریف کنید و حداکثر اندازه موقعیت را برای جلوگیری از بیشنمایی تعیین کنید.
بدون آن بودجه موجودی، "DCA ریسک پایینی دارد" به داستانی تبدیل میشود که معاملهگران به خود میگویند در حالی که ربات به آرامی یک موقعیت را میسازد که هرگز قصد نداشتند مالک آن باشند.
بار مدیریت نیز متفاوت است. رباتهای DCA معمولاً نزدیکتر به "تنظیم پارامترها، بازبینی دورهای" هستند، به ویژه برای برنامههای مبتنی بر زمان. رباتهای گرید نیاز به توجه بیشتری در مورد انتخاب محدوده و اینکه چه کاری باید انجام دهند وقتی قیمت از باند خارج میشود، دارند. این یک قضاوت اخلاقی نیست. این فقط ماهیت یک استراتژی است که به ماندن در یک جعبه تعریف شده وابسته است.
انتخاب یک ربات برای اهداف شما
چارچوب تصمیمگیری که واقعاً پابرجا است با این شروع میشود که معاملهگر میخواهد ربات چه چیزی تولید کند.
1. خروجی را تعیین کنید: درآمد معاملاتی تحققیافته در مقابل انباشت موجودی. اگر هدف، رویدادهای P&L تحققیافته مکرر باشد، ساختار برداشت سود در هر پرکردن ربات گرید با آن مطابقت دارد. اگر هدف، ساختن یک موقعیت با استرس کمتر در زمان ورود باشد، ربات DCA با آن مطابقت دارد. 2. بررسی صحت هزینهها برای گریدها را انجام دهید: میکرواقتصاد را همانطور که نادکب بیان میکند، یادداشت کنید، سود در هر چرخه گرید برابر است با فاصله گرید منهای هزینهها.
اگر عدد باقیمانده پس از در نظر گرفتن هزینههای محل شما و اسپرد معمولی بهطور معناداری مثبت نباشد، گرید از نظر ساختاری شکننده است. 3. ابتدا بودجه موجودی را برای DCA تعیین کنید: حداکثر اندازه موقعیت یا حداکثر سفارشات ایمنی را قبل از انتخاب محرکهای مبتنی بر زمان، مبتنی بر قیمت یا ترکیبی تعریف کنید. این کنترلگر است که از تبدیل «اجرا بدون توجه به روند» به میانگینگیری خارج از کنترل جلوگیری میکند. 4.
شخصیت برداشت سود خود را انتخاب کنید: تمایز Gainium تمیزترین فیلتر است. رباتهای گرید در بسیاری از پیروزیهای کوچک تحققیافته پرداخت میکنند. رباتهای DCA معمولاً به دنبال یک برداشت سود در سطح موقعیت هستند. مسیر P&L را انتخاب کنید که واقعاً میتوانید تحمل کنید و پیگیری کنید.
رویکردهای ترکیبی وجود دارند زیرا دو ربات کارهای متفاوتی انجام میدهند. Gainium رباتهای ترکیبی را توصیف میکند که در روندهای نزولی از DCA استفاده میکنند و هنگام نوسان بازار به تجارت گرید سوئیچ میکنند، از جمله «مینیگریدها» پس از هر خرید. نادکب همچنین اشاره میکند که بسیاری از معاملهگران استراتژیها را ترکیب میکنند و از DCA برای داراییهای اصلی و گریدها در جفتهای پرنوسان استفاده میکنند.
این منطق ترکیبی اغلب نزدیکترین چیز به یک پاسخ «یک ربات» است زیرا انباشت را از برداشت دامنه جدا میکند به جای اینکه یک ابزار را مجبور کند که هر دو کار را انجام دهد.
این هنوز تجارت خودکار ارزهای دیجیتال است، نه کنترل خودکار. تمیزترین تنظیمات انتخاب دامنه و محدودیتهای موجودی را مانند تصمیمات ریسک از پیش متعهد شده در نظر میگیرند، نه تنظیماتی که پس از شروع پرکردن ربات یا ساختن کیسهها بهطور احساسی تغییر کنند.
نکته
من دیدهام که معاملهگران بر سر اینکه کدام ربات «هوشمندتر» است وسواس دارند و دو سوالی را که تعیین میکند آیا حساب به آرامی خونریزی میکند یا رفتار میکند، نادیده میگیرند: آیا فاصله گرید میتواند هزینهها را در محل آنها پاک کند و آیا واقعاً میخواهند رویدادهای کوچک تحققیافته P&L زیادی داشته باشند یا یک خروج در سطح موقعیت. اولی خالص میکرواقتصاد است. اگر «فاصله گرید − هزینهها» بهطور معناداری مثبت نباشد، ربات فقط نوسان را به کمیسیون تبدیل میکند.
من همچنین دیدهام که تنظیمات DCA بهعنوان ضد روند توصیف میشوند زیرا اجرا بهطور مداوم انجام میشود. این درست است و همچنین بیربط است. حالت انفجاری این است که اجازه دهید یک ربات DCA بدون بودجه موجودی به خرید ادامه دهد، سپس متوجه شوید که تنها برنامه خروج امید بوده است. معاملهگرانی که دوام میآورند انتخاب دامنه گرید را مانند یک پایاننامه با یک نقطه رد اعتبار در نظر میگیرند و اندازهگیری DCA را مانند یک سقف سخت، نه یک حس در نظر میگیرند.
منابع
alwin.io
پرسشهای متداول
آیا رباتهای گرید در بازارهای جانبی بهتر از رباتهای DCA هستند؟
رباتهای گرید به طور کلی برای بازارهای جانبی و محدودهدار طراحی شدهاند زیرا به نوسانات مکرر برای تکمیل چرخههای خرید و فروش نیاز دارند. رباتهای DCA هنوز میتوانند در یک محدوده عمل کنند، اما بهینهسازی نشدهاند تا حرکات مکرر رفت و برگشتی را برداشت کنند. تناسب بهتر بستگی به این دارد که آیا هدف درآمد تجاری واقعی (گرید) است یا انباشت (DCA).
یک ربات استراتژی DCA چگونه تصمیم میگیرد که چه زمانی خرید کند؟
رباتهای DCA معمولاً مقادیر ثابت را در فواصل منظم خریداری میکنند و بسیاری از آنها همچنین از محرکهای مبتنی بر قیمت پشتیبانی میکنند که خریدها را پس از افتهای تعریفشده یا در سطوح خاص اضافه میکنند. Finestel طراحیهای رایج را به رویکردهای مبتنی بر زمان، مبتنی بر قیمت و ترکیبی که هر دو را ترکیب میکنند، تقسیم میکند. کلید این است که اندازه موقعیت و حداکثر اندازه موقعیت را تنظیم کنید تا ربات نتواند به طور نامحدود میانگین بگیرد.
چرا هزینهها برای رباتهای گرید اینقدر مهم هستند؟
رباتهای گرید به طور مکرر معامله میکنند، بنابراین هزینهها به سرعت جمع میشوند. Nadcab سود یک چرخه گرید را به عنوان فاصله گرید منهای هزینهها مدلسازی میکند، که به این معنی است که گریدهای تنگ میتوانند تمام مزیت خود را به وسیله هزینههای تجاری مصرف کنند. فاصلههای وسیعتر تعداد معاملات را کاهش میدهد اما به هر پر کردن فضای بیشتری برای پرداخت هزینهها میدهد.
آیا رباتهای DCA از روش برداشت سود به همان روشی که رباتهای گرید استفاده میکنند، استفاده میکنند؟
معمولاً نه. Gainium تمایز قائل میشود که رباتهای DCA معمولاً از یک هدف برداشت سود برای کل موقعیت استفاده میکنند، در حالی که رباتهای گرید به ازای هر معامله به محض پر شدن هر سفارش گرید سود میگیرند. این تفاوت نحوه تحقق سودها و احساس مسیر P&L را در طول زمان تغییر میدهد.
آیا میتوانید یک ربات گرید و یک ربات DCA را ترکیب کنید؟
بله. Gainium رباتهای ترکیبی را توصیف میکند که در روندهای نزولی از DCA استفاده میکنند و هنگامی که قیمت شروع به نوسان میکند، به تجارت به سبک گرید سوئیچ میکنند، از جمله "مینیرگیدها" پس از هر خرید. Nadcab همچنین اشاره میکند که بسیاری از معاملهگران برای داراییهای اصلی از DCA استفاده میکنند در حالی که بر روی جفتهای نوسانی برای تجارت فعال از گریدها استفاده میکنند.
